Transformations  in
Business & Economics

INVESTICIJŲ PORTFELIO EFEKTYVUMO SIEKIMAS TAIKANT DIRBTINĮ INTELEKTĄ
Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorija Stasytytė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė

SANTRAUKA.  Stochastinė informacija finansuose ir ekonomikoje atsiranda dėl įvairių netikėtų ir neapibrėžtų finansinės ir ekonominės veiklos procesų ir svyravimų. Būtina tinkamai priimti investicinius sprendimus kapitalo ir valiutų rinkose. Todėl stochastiniai modeliai investavime yra plačiai taikomi. Investicinių sprendimų priėmimo problemos sėkmingai sprendžiamos taikant dirbtinio intelekto ar panašius metodus. Tačiau dirbtinis intelektas gali spręsti gerokai platesnes problemų ir užduočių grupes. Siekiant išspręsti tokio pobūdžio problemas, tyrimas orientuojamas į dirbtinių neuronų sutelkimą į efektyviai veikiantį stochastinį pseudoneuroninį tinklą.
Tyrimo tikslas - remiantis istoriniais finansų rinkų duomenimis sudaryti efektyvų investicinį portfelį ir įvertinti jo rezultatus. Siekiant tyrimo tikslo sukurta stochastinio investavimo sistema, pagrįsta dirbtiniu intelektu ir stochastinės ekspertizės metodika. Jį galima pasitelkti siekiant spręsti investavimo problemas finansų rinkose. Sistema paremta autorių anksčiau sukurtu adekvataus portfelio modeliu, kuriuo sprendžiami investavimo uždaviniai, susiję su stochastiniu investicijų grąžos pobūdžiu, ir analizuojami trys investavimo parametrai: grąža, patikimumas ir rizika.
Straipsnyje pateikti investavimo į JAV akcijų rinką 2019-2020 m. rezultatai. Remiantis istoriniais duomenimis, aptartas investicijų portfelis pabrėžiant jo sukuriamą grąžą ir patikimumą. Atskleistos galimybės investuoti į skirtingo rizikos lygio portfelius, atkreiptas dėmesys į investuotojo atsparumo rizikai lygį. Taip pat buvo atliktas eksperimentas valiutų rinkoje. Atlikus eksperimentus kapitalo ir valiutų rinkose, tradicinis investicinio portfelio optimalaus sprendimo paieškos metodas buvo paįvairintas ir išplėstas. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi investavimo srities mokslininkams, taip pat individualiems ir instituciniams investuotojams .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: investicijų portfelis, grąža, rizika, patikimumas, stochastinis optimizavimas.