Verslo ir ekonomikos
transformacijos
- © Vilniaus universitetas, 2002-2018
- © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
- © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ĮMONIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIO LIETUVOS KREDITO UNIJOMS FORMAVIMAS
Renatas Špicas, Rasa Kanapickienė, Mindaugas Vijūnas, Robertas Kirka
SANTRAUKA. Plečiantis kredito unijoms, nebeefektyvūs tampa ekspertiniai kredito rizikos vertinimo metodai. Tad būtina taikyti kiekybinius rizikos vertinimo metodus ir pasitelkti objektyvią analitinę informaciją. Siekiant kuo tiksliau įvertinti potencialių paskolos gavėjų kredito riziką, kredito unijos turėtų taikyti statistinius kredito rizikos vertinimo modelius. Tačiau šiuolaikiniai kredito rizikos vertinimo modeliai dažniausiai pritaikyti bankiniam sektoriui. Todėl šio straipsnio tikslas - formuoti logistinės regresijos įmonių kredito rizikos vertinimo modelį Lietuvos kredito unijoms. Modelio formavimo metu iš naujo apsvarstytas "gero" ir "blogo" skolininko apibrėžimas, ištirti finansiniai ir nefinansiniai rodikliai, kurie galėtų geriausiai apibūdinti nemokumo tikimybę, patobulinta modelio kūrimo metodologija ir pateiktas originalus logistinės regresijos įmonių kredito rizikos vertinimo modelis.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kredito rizikos vertinimas, logistinė regresija, kredito unijos, Lietuva.