ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ILGOJI ATMINTIS JK, REALUSIS BVP, 1851-2013 M.: ARFIMA-FIGARCH MODELIŲ ANALIZĖ
Guglielmo Maria Caporale, Marinko Škare

SANTRAUKA.  Straipsnyje, remiantis daugialypiais ARFIMA-(FI)GARCH modelių skaičiavimais (nedarbo lygį ir infliaciją pasitelkus kaip aiškinamuosius kintamuosius), analizuojamos sąlyginio vidurkio ir JK realiojo BVP dispersijos ilgosios atminties savybės 1851-2013 metais. Rezultatai rodo, kad ši progresija yra nestacionari ir neturi tendencijos grįžti prie vidurkio. Nulinės I(0), I(1) ir I(2) hipotezės atmetamos dėl dalinės integracijos. Manoma, kad sukrėtimai turi ilgalaikį poveikį, todėl norint atkurti pusiausvyrą, būtini politiniai veiksmai. Apskaičiuotas ilgosios atminties parametras = 1.37 yra panašus į tą, kurį aprašė Candelon ir Gil-Alana (2004). Jis prieštarauja teiginiui, kad bendroji produkcija yra I(1) procesas. Straipsnyje taip pat patvirtinama ilgosios atminties įtaka produkcijos kintamumui (d = 0.80).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ARFIMA-(FI)GARCH, dvilypė ilgoji atmintis, kintamumas, dalinis impulsinis atsakas, nedarbas, infliacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict