ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SUSIžADINANČIŲ SVYRAVIMŲ IMITAVIMU PAGRĮSTA AUTOMATIZUOTA DAUGIAAGENTĖ INVESTAVIMO SISTEMA
Aistis Raudys, Darius Plikynas, Saulius Masteika

SANTRAUKA. Straipsnyje siūloma agentais pagrįsta imitavimo sistema, skirta modeliuoti realias automatinio (algoritminio) prekiavimo sistemas finansinėse rinkose, kai būdingi dideli svyravimai ir daugiadimensinės priklausomybės bei palyginti mažas stebėjimo imčių skaičius. Siūlomame modelyje generuojami dirbtiniai investiciniai agentai, kurių susižadinimo aktyvacijos sukuria svyravimus, artimus stebimiems finansinių rinkų indeksams. Formuojant modelį daroma prielaida, kad investicinė socialinė terpė susideda iš tarpusavyje bendraujančių ir informacija besikeičiančių žmonių bei kompiuterinių programų, kurie bendrai vadinami agentais. Kiekvienas agentas gali perduoti ir gauti rinkos signalus iš lokalių bei nelokalių kitų agentų. Tokiu būdu, priklausomai nuo agentų parametrų, susietųjų agentų terpė gali generuoti chaotiškus arba suderintus lokalius ar išplitusius svyravimus. Nauja daugiaagentė sistema testuota su realiais ir sintetiniais duomenimis 2007-2013 metų laikotarpiu. Tyrimo rezultatai parodė geresnius rezultatus, nei etaloninės investavimo strategijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: agentais pagrįstas modeliavimas, socialinės terpės, svyravimų bangos, nelokali sąveika, automatinė prekyba.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict